协方差矩阵在很多论文中都会提到协方差矩阵的概念，如果你不知道协方差矩阵是怎么来的就很难看懂论文，本文会介绍协方差矩阵是如何计算的？首先我们来说下协方差， 协方差是衡量两列特征的相关度的，但是协方差矩阵又是什么呢？我们先来看协方差是如何计算的？$$COV(X, Y)=E[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]$$协方差矩阵的定义矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的，这里默认数据是按

中心极限定理当你看数据挖掘的相关数据，虽然一遍一遍的看，但是总是不太懂，这个时候你可能需要看看数理统计的相关知识，这是个追根溯源的时代，知识体系也是一样，所以我们开始数学路程吧。在本节中我们来说一下中心极限定理极限定理设$X_1,...,X_n$是独立同分布的随机变量序列，序列的每一项均值是$\mu

概率论与数理统计当你看数据挖掘的相关数据，虽然一遍一遍的看，但是总是不太懂，这个时候你可能需要看看数理统计的相关知识，这是个追根溯源的时代，知识体系也是一样，所以我们开始数学路程吧。连续随机变量在生产过程中，我经常面对的是取值是连续的概率分布，例如身高体重，而在连续随机变量中，我们的频率函数也被密度

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